产
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资产总览
—总资产
—稳健层
—灵活层
—进攻层
稳健 · 债券/货币（512,111）
灵活 · 货币理财（155,106）
进攻 · QDII（10,084）
数据快照 2026-11-06 · 操盘手修炼页 为每日实操入口
投
NASDAQ DCA · 周四定投
纳指定投
—NDX 点位
—距高点回撤
—周涨跌
信号加载中…
周四定投日 · PE 阈值定档 · 仅工作日扣款
量
jivonQuant (jq) v0.4.2 · 双卡赛马 · 幻方蒸馏
jivonQuant — 主战量化系统
—回测胜率
—盈亏比
—区间收益
—最大回撤
—期望值
状态加载中…
挑战卡数据加载中…
真实日K 300 根回测（2025-08→2026-11）· 生产卡=原池5（OOS-2 胜率 73.7%）· 挑战卡=宽基5 · 赛马判据：前瞻账本 ≥20 交易日按 fwd5 胜率+期望定夺 · 五重防守：部分止盈/移动止盈/时间止损/硬止损/regime 闸 · 代码仓库
证
Backtest Report · 理论基础与验证证据链 · jivonQuant v0.4.2
策略回测报告 — 这套系统凭什么站得住
结论先行：胜率 66.7%（Wilson 95% CI 45.4~82.8%）· 期望 +0.49%/笔 · 盈亏比 1.24 · 区间 +3.9% vs 基准 +0.24% · 最大回撤 −9.13%（原池5，真实日K 300 根，2025-08→2026-11）。数字本身不神奇，神奇的是每个数字都经过了下面五步独立验证——胜率不是「调出来的」，是「过滤与纪律结构」撑出来的，且我们亲手证伪了两个会赚快钱的假象。
Ⅰ · 理论基础 —— 胜率工程学（幻方方法论蒸馏）
- 提高胜率的不是预测，是过滤 —— 大盘 regime 闸（沪深300 vs MA20/MA60 分 L0/L1/L2 三档仓位预算）在最危险的下跌段强制空仓。今天实测：510300 于 MA60 下方 → 系统给「空仓」而非「抄底」。
- 截断亏损，让利润奔跑 —— −8% 硬止损截断左尾；浮盈 +2% 先卖一半锁定胜局，余仓 1.5% 移动止盈追趋势，5 日时间止损防资金沉淀。
- 少即是多 —— 多因子打分卡（动量 0.35/短动量 0.15/成交额 0.20/波动率 0.20/乖离率 0.10）只在 5 只池内排名取 Top-2，分散但不稀释。
- 尊重 T+1 —— 回测引擎严格模拟 A 股 ETF 当买次卖规则，杜绝虚高胜率。
- 熔断器 —— 连亏 3 笔或单日亏 1% 自动停机冷却 5 日（幻方单策略熔断蒸馏）。
Ⅱ · 对照实验 —— 亲手证伪的两个假象
- 假象一：「ML 模型能预测涨跌」→ 证伪。HistGB 模型 TRIPOD 口径临床级评估：AUC 0.478（CI 0.439~0.520，不及抛硬币），校准斜率 −0.014（失效），10 个置信度分箱全脱靶。诚实的处理：ML 分支降级为实验分支，生产卡回到线性打分卡。
- 假象二：「池越大越赚钱」→ 证伪。18 只联合池回测 胜率 41.7%、期望 −0.14——截面打分在联合池会天然追高集中（Top-2 全是动量最热标的）。分池运行全部正期望，扩池正确姿势=分池而非混池。
- 对照组实验：随机选标的+同出场结构 → −24.17%/胜率 40.9%；打分卡选股+同结构 → +2.88%/胜率 63.6%。结论：出场结构抬胜率、选股卡防送死，缺一不可。
Ⅲ · 五步验证证据链（从回测到前瞻）
STEP 1
真实数据回测 — 腾讯网关真实日K 300 根（非合成数据），全参数网格 540 组合中固化 ms0.75/hold5/trail1.5。全样本：胜率 63.6% · 期望 +0.49%。
STEP 2
样本外滚动验证（walk-forward） — 参数在段内选定、段外直接跑：原池5 OOS-2 长窗胜率 73.7% · 期望 +0.67 PASS（判据 OOS≥70%×IS 且期望>0）。样本外不掉链子，排除了「参数拟合历史」的过拟合嫌疑。
STEP 3
扩池压力测试 — 18 标的四子池实测：联合池证伪（见上）、分池全部正期望（宽基5 exp+0.61/回撤 −4.48% · 行业7 +0.25 · 科创3 +0.52 · 跨境商品3 +0.16）。策略对池结构敏感但可解释、可拆分。
STEP 4
ML 临床级评估（TRIPOD 口径） — AUC/BootstrapCI/校准曲线/亚组/敏感性全套：AUC 0.478、种子扰动波动 0.0、LOSO 按标的留一 0.43~0.53。评级 C → 降级为实验分支，禁止引用其信号。这一步的意义：我们不用「回测好看」的模型，我们用「证据站得住」的模型。
STEP 5
双卡赛马（前瞻验证，进行中） — 生产卡（原池5，OOS-2 win 73.7%）与挑战卡（宽基5，exp+0.61/回撤最浅）同参并行记录前瞻账本。审计闸：账本 ≥20 交易日 + picks 后按 fwd5 胜率+期望双指标定夺，禁提前切换。当下：加载中…
Ⅳ · 双卡回测对照（同参不同池）
| 指标 | 生产卡 · 原池5 | 挑战卡 · 宽基5 |
|---|---|---|
| 胜率（Wilson CI95） | — | — |
| 盈亏比 | — | — |
| 区间收益 | — | — |
| 最大回撤 | — | — |
| 期望/笔 | — | — |
| 样本笔数 | — | — |
数据源 jq_panel.json（CI 每工作日刷新）· 静态结论部分来自 config.json 落账的验证记录
Ⅴ · 方法论边界（诚实声明）
- 样本量有限：n=21 笔，CI 较宽（45.4~82.8%），胜率点估计应读作「区间」而非单点。
- 无任何策略能保证稳定盈利——幻方 2026-07 也有单月 −20%+ 回撤。能保证的是胜率结构、风控纪律、熔断机制。
- 回测≠未来：一切以 ≥20 交易日前瞻账本审计为准，前瞻证据 > 回测证据。
- 拍板权归主任：策略改版/参数变更/切换生产卡，一律主任批准。
蒸馏来源：Microsoft Qlib（因子注册表）· vn.py（事件驱动/时钟）· Freqtrade（风控保护器/熔断）· QuantConnect Lean（统一对象模型）· 幻方量化（多因子打分/熔断/胜率结构）—— 完整蒸馏矩阵见 jivonQuant 仓库 README
Q
Q75 Quant Executor · 纸面执行账本
Q75 量化信号
—账本胜率
—已平仓笔数
—纸面总资产
—在市标的
信号加载中…
训练/测试分离回测 75.1%（2024 起真实日线 365 笔）· 每工作日自动执行 · 止盈 1.5% / 止损 5% / 持有 10 日
略
Strategy Lab · 七项目归一
策略实验室
量
jivonQuant (jq)主战多因子打分系统 · 部分止盈+移动止盈结构 · 回测胜率 66.7%（详见上方回测报告模块）
running主战系统
量
ETF 量化自动化金叉+MACD · 无人值守每日运行 · 信号邮件推送（当前主战系统）
daily自动运行
纳
纳指定投助手估值定档 DCA · 已并入本面板（legacy 分支保留）
merged已迁移
趋
基金趋势量化指数 MA60-120 策略回测 + 信号推送（2026-06 归档）
archived历史策略
板
C 类基金量化推荐热门板块扫描 + 滚动胜率回测（2026-07 归档）
archived历史策略
联
ETF 联接量化MA10/30 金叉+MACD+持有 20 天 · 胜率 66.0%（2026-08 归档）
archived历史策略
运行中：ETF 量化自动化（每日 11:00/14:30）· 其余策略仓库保留于 GitHub，README 已挂迁移横幅
测
Backtest · investment-dashboard 归一
资产配置回测摘要
+25.4%当前持仓累计
4.56%年化
1.15夏普
-3.4%最大回撤
11.3%月投定投 IRR
| 基金 | 年化 | 夏普 | 最大回撤 | 累计 |
|---|---|---|---|---|
| 华安黄金 ETF | 19.48% | 1.02 | -28.08% | +146.97% |
| 广发纳指 100 联接 A | 16.98% | 0.71 | -29.47% | +121.83% |
| 博时标普 500 联接 A | 13.26% | 0.71 | -18.73% | +88.19% |
回测区间 2019-04-15 ~ 2026-06-22 · 完整 7 基金统计见 investment-dashboard